Lehner prišiel do Vegas pred uzávierkou výmen zo Chicaga. Prakticky hneď po svojom príchode vytlačil skúsenejšieho Marca-Andreho Fleuryho z pozície brankárskej jednotky. V play off pomohol Vegas k postupu do finále Západnej konferencie, kde Golden Knights nestačili v piatich zápasoch na Dallas. V základnej časti mal úspešnosť 92 percent a priemer inkasovaných gólov 2,89 na zápas, v play off dosiahol 91,7-percentnú úspešnosť a gólový priemer 1,99.

Dvadsaťdeväťročný Lehner obliekal v minulosti v profilige aj dresy Ottawy, Buffala a NY Islanders, v roku 2019 získal v drese "ostrovanov" spoločne s Thomasom Greissom prestížnu William M. Jennings Trophy pre brankárov chytajúcich v tíme s najnižším počtom inkasovaných gólov a bol aj finalistom na zisk Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny. Po uplynulej sezóne mu vypršal ročný kontrakt na 5 miliónov USD. Po podpise novej zmluvy zostáva otázna budúcnosť Fleuryho vo Vegas, zámorské médiá predpovedajú jeho výmenu.