Fjodorov počas kariéry v NHL zarobil zhruba 80 miliónov dolárov, no o tieto peniaze prišiel ešte pred svojim odchodom do Ruska v roku 2009. Na vine je Joseph Zada, Fjodorovov finančný agent a blízky priateľ.

Ten svojim klientom tvrdil, že má dobré kontakty a investované peniaze dokáže premeniť na veľké zisky, no v skutočnosti peniaze svojich klientov využíval na svoj nákladný životný štýl. Na začiatku roka 2016 bol odsúdený na 17,5 roka. Fjodorov mu raz požičal 60 miliónov, no peniaze už nikdy nevidel.

Fjodorov je momentálne generálnym manažérom CSKA Moskva a potvrdil, že ide o pravdivé zvesti. "Bohužiaľ, je to pravda. Prišiel som o všetko, veril som zlým ľuďom. Zadu som poznal 20 rokov, sľuboval mi navýšenie kapitálu a veľké dividendy. Rozmýšľal som povrchne. Prišiel som o všetko, čo som zarobil v hokeji. Tie peniaze sú preč."

Skvelý hokejista taktiež potvrdil menej známu informáciu, že v minulosti bol ženatý so známou tenistkou z Ruska, Annou Kournikovovou. "Nechceli sme, aby naša svadba bola medializovaná. Venovali nám príliš veľkú pozornosť."